Фьючерсные сделки

Вопрос от подписчика:

Если будет возможность .. вышлите плз из каких расходов и доходов состоит типичная сделка …

Ответ:

Смотрите. Допустим депозит 5000$. Для 5000$ более чем 1 лотом лучше не заходить. Берём сделку к примеру E-mini NASDAQ 100. У него 500$ внутрисессионная маржа. Это значит, что с Ваших 5000$ заморозят 500$ при торговле 1 лотом. Остальные 4500$ будут свободными средствами. По окончании сделки (т.е купил/продал или продал/купил) эти 500$ возвращаются на счёт и + высчитывается убыток или начисляется прибыль на сделку.

Если берёте 2 лота, соответственно заморозят 1000$. Естественно риск на одно и то же движение удваивается. Почему. Шаг цены E-mini NASDAQ 100 на 1 лот равен 5$. 1 тик — это минимальный шаг, на который ходит инструмент. У всех 1 тик разный. У серебра вообще 25$. У нефти 10$, у золота 10$. E-mini S&P 500 12,5$. Это на 1 лот. Взяли 5 лотов, значит умножайте этот шаг на 5. Т.е с 5 лотами NASDAQ минимальное движение против вас составит -25$. В Вашу сторону +25$ соответственно.

Поэтому оплата за сделку и риск потенциально очень высок, полная свобода действий. А человеку нравится такая свобода, а за этим и скрывается самая коварная сторона рынка.

При заходе в сделку риск равен всем вашим свободным средствам. А как защитить свою сделку и депозит? Только защитным стоп-ордером. Вот на этом и строится наша торговля — в первую очередь в защите депозита. А во вторую дать прибыли расти. Все тонкости уже по подписке. Подробности на моем канале TELEGRAM

Маржинальные требования по всем инструментам PDF DOC

Там указано сколько на какой инструмент составляет внутрисессионная маржа на каждый инструмент. В большинстве своём 500$ на лот. Есть и выше. Нефть к примеру требует маржу 1000$ на лот при торговле внутри сессии. Есть также маржа для переноса позиции через сессию, ее проверяют на счету на момент клиринга. Но о переносе мы пока говорить не будем, хотя это тоже полезно знать, потому что иногда у меня есть желание перенести, а не закрывать сделку. Хотя большая часть торговли строится внутри сессии.

Маржа для переноса через ночь выше и поэтому если вам хватило зайти к примеру в NASDAQ 2-ям лотами внутри сессии с депозитом 5000$. То этих 5000$ не хватит для переноса даже одного лота насдак через сессию, поскольку маржа на перенос составляет 8360$ на 1 лот. Чтобы перенести 2 лота, то будь добр иметь на счету не менее (8360$*2), а также + свободных средств. В общем если грубо, то переносить NASDAQ через сессию с депозитом 10,000$ довольно опасное занятие, потому что бывают гэпы и ваш стоп может оказаться в пролёте.

Это такой совсем краткий экскурс, многое полезное есть на канале TELEGRAM @MonsterTraders

Т.е здесь не как в акциях — на сколько ты купил, то максимум это и потеряешь и то лишь в случае, если компания банкрот станет, а так просто потерпишь просадки средств вложенных в акцию. Но и заработок на акциях ниже, нужны огромные депозиты, ну или брать кредитное плечо у брокера, как правило до 1:5.

На фьючерсах все иначе. В них нет понятия кредитного плеча, в его природе само по себе заложено плечо, но оно не кредитное. Риски высокие, но соответственно и прибыль. В чем сила трейдера? Мы можем контролировать наши риски, в отличие от ставок и бинарных опционов, ну и прочих схем «для народа».

То даже не является трейдингом, но увы этот термин закрепился именно там и более ни о каком нормальном трейдинге 80% не в курсе. Все знают Olymp Trade и Binomo))) А спросите их про CME)))

Т.е вы ничего не берёте в долг. Шорт на акциях это кредит по сути. Шорт на фьючерсах не является кредитом. Это просто шорт. На акциях есть запрет шортов на многие бумаги. На фьючерсах можно шортить все. Т.е вы не покупаете акцию, вы приобретаете обязательство купить или продать актив в будущем по текущей цене, внося залог (гарантийное обеспечение), и благодаря тому, что вы вносите лишь залог (грубо 1/10 лота), образуется встроенный финансовый рычаг.

Фьючерс — изначально являлся инструментом хэджирования и таковым является и по сей день, но не нужно боятся поставок актива, стоящего за фьючерсом, поскольку фьючерс часто расчетный, без поставки актива, а если он и является поставочным, то брокер принудительно закроет вам позицию по окончанию действия срока контракта. Так же есть еще опционы (не бинарные, а нормальные). Этот инструмент ещё сложнее в понимании. Опционы и фьючерсы являются во многом схожими финансовыми инструментами, но имеют принципиальные отличия. Фьючерс это обязательство. Опцион это право. При сделке с фьючерсом покупатель обязан приобрести (или продать) по истечении договора, тогда как при опционе он может от этого отказаться. Все это знать не обязательно и торговать не заморачиваясь об их природе. Просто торговать как акцию купил/продал, продал/купил. Никаких поставок и так далее боятся не нужно. Но я считаю ознакомиться с этим как минимум полезно.

Главное понимать, что при сделке с фьючерсами ваш свободный капитал полностью под ударом и не поставив стоп, вы рискуете потерять все свои деньги за один прекрасный вечер, каковым он казался перед началом торговли.